Valor en Riesgo

Las entidades financieras cuentan con multitud de herramientas a la hora de medir y gestionar su  riesgo. Una de las medidas más utilizadas es el Valor en Riesgo o Value at Risk  – en adelante VaR-, que se define como la máxima pérdida esperada que puede tener la posición de una cartera en condiciones normales de mercado, bajo un nivel de confianza y horizonte temporal determinados.