Muchos de vosotros pensaréis, del porqué del nombre de este artículo “Datos, Datos y Datos”. El objetivo de este artículo es remarcar la importancia que tienen los datos en un proyecto de Riesgo Estructural.
Muchas veces se marca la importancia al cálculo, que la tiene, pero el eje en el cuál se tiene que sostener, tanto cualquier proyecto ALM como nuestro BAU, es en los datos. A mí me gusta bastante la frase garbage-in, garbage-out. Refleja la importancia que tiene disponer de buenos datos.
Podemos tener una herramienta ALM muy potente, con unos modelos de comportamiento muy complejos, pero si no creemos en los datos que disponemos, tenemos un problema. ¿Cómo vamos a defender unos resultados ante un Comité ALCO si no nos creemos los datos que hemos aprovisionado en la herramienta?
Por ello, al comenzar un proyecto ALM es importante realizar una buena definición de los datos que necesitamos, para poder dar una solución a las necesidades de reporting de gestión y necesidades regulatorias. Esta definición tiene que garantizar:
| Completitud | La definición debe abarcar todos los requisitos de gestión y regulatorios de riesgo estructural |
| Perímetro | Es necesario definir cuál va a ser el perímetro de aprovisionamiento. Recordemos que una entidad bancaria dispone de sociedades instrumentales, emisoras y/o titulizadoras que entran dentro del perímetro de gestión de riesgos estructurales |
La estrategia
Una vez realizada la definición, se debe diseñar una estrategia de aprovisionamiento y un buen modelo de datos. Esta estrategia de aprovisionamiento debe basarse en los siguientes grandes pilares:
| Prontitud | La información debe estar disponible para los usuarios del sistema, atendiendo a las necesidades de reporting de gestión/regulatorias. Hasta ahora -hablo de unos años- la información para una gestión de ALM era mensual. Con la crisis y los nuevos requerimientos regulatorios la información de liquidez se necesita de manera diaria y en un plazo -pocas horas- que nos permita reportar diariamente a nuestras entidades controladoras -Banco de España, etc.- |
| Anclaje Contable | La información, idealmente, debe llegar cuadrada contablemente y anclada a su información. De esta manera, podremos garantizar la traza contable |
| Trazabilidad | Un objetivo importante es poder trazar los datos usados desde el reporting hasta el contrato de los sistemas fuente |
| Historia | Un buen repositorio, debe ser diseñado con el objeto de almacenar el histórico de sus contratos. Esto daría solución a requerimientos regulatorios y, como un buen gestor de ALM, permitiría realizar estudios de la evolución de nuestra cartera de préstamos, cuentas sin vencimientos, IPFS, etcétera. Con estas cosechas, podremos definir una buena metodología de prepagos, un buen modelo de cuentas sin vencimiento o realizar una buena estimación de nuestro nuevo negocio |
Estos son los grandes pilares en los que debe basarse la estrategia de aprovisionamiento, junto con los nuevos requerimientos publicados por Basilea en su paper “Principles for effective risk data aggregation and risk reporting”.
[bsc_separator style=”dotted” height=”2″]
Muchas instituciones ya habían hecho sus deberes antes de publicarse los principios de Basilea; muchas de ellas estaban invirtiendo ya en proyectos. En Mirai, disponemos de experiencia en este tipo de proyectos. Si tienes algún comentario o inquietud, no dudes en contactar con nosotros.
