Análisis Cuantitativo archivos

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¿Tipos negativos durante toda la década de los 2020?

Posted on diciembre 15, 2020diciembre 15, 2020
byJulián Fernández Antón

El resultado de la última encuesta periódica del Banco Central Europeo (BCE) sobre predicciones económicas (realizada en el último trimestre, , muestra sólo ligeras variaciones respecto a las estimaciones del…

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Medidas de flexibilidad EBA ante el COVID-19

Posted on abril 24, 2020abril 27, 2020
byJose Padilla

El pasado 22 de abril la EBA decidió pronunciarse para tratar de aclarar el alcance de sus medidas de flexibilización en materia de riesgo de mercado, SREP, planes de recuperación,…

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6 min

Ejercicio de stress test EBA 2020

Posted on febrero 10, 2020febrero 10, 2020
byJulián Fernández Antón

La Autoridad Bancaria Europea (EBA por sus siglas en inglés), lanzó oficialmente el día 31 de enero el EU-wide stress test correspondiente a 2020. Recordemos que este ejercicio de estrés…

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Análisis Cuantitativo

Pérdida esperada o expected shortfall

Posted on abril 24, 2017abril 11, 2018
byEsther Cáceres

En anteriores entradas se introdujo el concepto de valor en riesgo o Value at Risk -VaR-. El objetivo de este nuevo artículo es dar a conocer algunas de sus limitaciones y presentar una medida alternativa, la pérdida esperada o Expected Shortfall -ES-.

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2 min

Análisis Cuantitativo

Margen financiero avanzado IV: Elasticidades

Posted on octubre 24, 2016junio 14, 2018
byMirai Advisory

Como última entrada en el blog sobre el calculo del margen financiero, vamos a adentrarnos en las elasticidades y como afectan a los nuevos tipos que se apliquen en el…

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Valor en riesgo o value at risk -VaR- (cont.)

Posted on septiembre 5, 2016noviembre 6, 2019
byÁlvaro Nieto

Una vez definido el VaR y sus principales parámetros en una entrada anterior, el objetivo de esta nueva entrada es llevar a cabo un análisis sobre los principales modelos existentes…

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Análisis Cuantitativo

Margen financiero avanzado III: Escenarios de estrés

Posted on abril 30, 2015junio 14, 2018
byMirai Advisory

Continuando con las entradas sobre el margen financiero, como tercer punto en discordia entran los escenarios de estrés.

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Análisis Cuantitativo

Margen financiero avanzado II: Nuevo negocio

Posted on marzo 30, 2015marzo 5, 2018
byMirai Advisory

Seguimos con las entradas sobre el calculo del Margen Financiero y sus posibles parametrizaciones. En este caso vamos a centrarnos en el nuevo negocio y en la manera de estimarlo.

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Análisis Cuantitativo

¿Tipos negativos durante toda la década de los 2020?

Medidas de flexibilidad EBA ante el COVID-19

Ejercicio de stress test EBA 2020

Pérdida esperada o expected shortfall

Margen financiero avanzado IV: Elasticidades

Valor en riesgo o value at risk -VaR- (cont.)

Margen financiero avanzado III: Escenarios de estrés

Margen financiero avanzado II: Nuevo negocio

Entrevista a nuestras empleadas por el Día Internacional de la Mujer

¿Tipos negativos durante toda la década de los 2020?

Medidas de flexibilidad EBA ante el COVID-19

Medidas financieras adoptadas por el BCE y la EBA frente al COVID-19

Medidas adoptadas en Latinoamérica para sortear la crisis del Covid-19

La prima de riesgo

Pérdida esperada o expected shortfall

Medidas financieras adoptadas por el BCE y la EBA frente al COVID-19

Regulación en el sector asegurador: Solvencia II

Finanzas islámicas III