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Análisis Cuantitativo

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¿Tipos negativos durante toda la década de los 2020?

  • Posted on diciembre 15, 2020diciembre 15, 2020
  • byJulián Fernández Antón
El resultado de la última encuesta periódica del Banco Central Europeo (BCE) sobre predicciones económicas (realizada en el último trimestre, , muestra sólo ligeras variaciones respecto a las estimaciones del…
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Medidas de flexibilidad EBA ante el COVID-19

  • Posted on abril 24, 2020abril 27, 2020
  • byJose Padilla
El pasado 22 de abril la EBA decidió pronunciarse para tratar de aclarar el alcance de sus medidas de flexibilización en materia de riesgo de mercado, SREP, planes de recuperación,…
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Ejercicio de stress test EBA 2020

  • Posted on febrero 10, 2020febrero 10, 2020
  • byJulián Fernández Antón
La Autoridad Bancaria Europea (EBA por sus siglas en inglés), lanzó oficialmente el día 31 de enero el EU-wide stress test correspondiente a 2020. Recordemos que este ejercicio de estrés…
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Pérdida esperada o expected shortfall
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  • Análisis Cuantitativo

Pérdida esperada o expected shortfall

  • Posted on abril 24, 2017abril 11, 2018
  • byEsther Cáceres
En anteriores entradas se introdujo el concepto de valor en riesgo o Value at Risk -VaR-. El objetivo de este nuevo artículo es dar a conocer algunas de sus limitaciones y presentar una medida alternativa, la pérdida esperada o Expected Shortfall -ES-.
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Margen financiero avanzado IV: Elasticidades

  • Posted on octubre 24, 2016junio 14, 2018
  • byMirai Advisory
Como última entrada en el blog sobre el calculo del margen financiero, vamos a adentrarnos en las elasticidades y como afectan a los nuevos tipos que se apliquen en el…
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valor en riesgo var
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Valor en riesgo o value at risk -VaR- (cont.)

  • Posted on septiembre 5, 2016noviembre 6, 2019
  • byÁlvaro Nieto
Una vez definido el VaR y sus principales parámetros en una entrada anterior, el objetivo de esta nueva entrada es llevar a cabo un análisis sobre los principales modelos existentes…
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Margen financiero avanzado III: Escenarios de estrés

  • Posted on abril 30, 2015junio 14, 2018
  • byMirai Advisory
Continuando con las entradas sobre el margen financiero, como tercer punto en discordia entran los escenarios de estrés.
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  • Análisis Cuantitativo

Margen financiero avanzado II: Nuevo negocio

  • Posted on marzo 30, 2015marzo 5, 2018
  • byMirai Advisory
Seguimos con las entradas sobre el calculo del Margen Financiero y sus posibles parametrizaciones. En este caso vamos a centrarnos en el nuevo negocio y en la manera de estimarlo.
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Finanzas islámicas III

  • Posted on 07.11.16abril 3, 2018
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  • Esther Cáceres
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