Análisis Cuantitativo

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¿Tipos negativos durante toda la década de los 2020?

Posted on diciembre 15, 2020diciembre 15, 2020
byJulián Fernández Antón

El resultado de la última encuesta periódica del Banco Central Europeo (BCE) sobre predicciones económicas (realizada en el último trimestre, , muestra sólo ligeras variaciones respecto a las estimaciones del…

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Medidas de flexibilidad EBA ante el COVID-19

Posted on abril 24, 2020abril 27, 2020
byJose Padilla

El pasado 22 de abril la EBA decidió pronunciarse para tratar de aclarar el alcance de sus medidas de flexibilización en materia de riesgo de mercado, SREP, planes de recuperación,…

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Ejercicio de stress test EBA 2020

Posted on febrero 10, 2020febrero 10, 2020
byJulián Fernández Antón

La Autoridad Bancaria Europea (EBA por sus siglas en inglés), lanzó oficialmente el día 31 de enero el EU-wide stress test correspondiente a 2020. Recordemos que este ejercicio de estrés…

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Análisis Cuantitativo

Pérdida esperada o expected shortfall

Posted on abril 24, 2017abril 11, 2018
byEsther Cáceres

En anteriores entradas se introdujo el concepto de valor en riesgo o Value at Risk -VaR-. El objetivo de este nuevo artículo es dar a conocer algunas de sus limitaciones y presentar una medida alternativa, la pérdida esperada o Expected Shortfall -ES-.

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Análisis Cuantitativo

Margen financiero avanzado IV: Elasticidades

Posted on octubre 24, 2016junio 14, 2018
byMirai Advisory

Como última entrada en el blog sobre el calculo del margen financiero, vamos a adentrarnos en las elasticidades y como afectan a los nuevos tipos que se apliquen en el…

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