Liquidity archivos - Mirai Advisory

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Stress-Test de Liquidez Banca Europea 2019 – Principales Conclusiones

Posted on octubre 28, 2019noviembre 6, 2019
byJulián Fernández Antón

Recientemente ha aparecido en prensa una noticia sobre la capacidad de los bancos europeos para resistir una situación prolongada de crisis que afecte a su liquidez. Dicha noticia se basa…

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Guía de los PAC y los PAL de las entidades de crédito

Posted on septiembre 5, 2018noviembre 6, 2019
byEsther Cáceres

Desde que la crisis financiera demostró las consecuencias de la mala o nula gestión del riesgo de liquidez, éste ha adquirido mucha importancia, pasándose a analizar de manera independiente.

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Depósitos operativos

Posted on julio 3, 2017noviembre 6, 2019
byMirai Advisory

Los depósitos operativos se pueden definir como aquellos mantenidos con el fin de acceder a determinados servicios bancarios que permitan mejorar la capacidad de acceder y utilizar los sistemas de…

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Riesgo de liquidez intradía

Posted on abril 17, 2017noviembre 6, 2019
byJulián Fernández Antón

Existen varios factores que generan riesgo de liquidez estructural para una entidad financiera, y que tienen que ver básicamente con, el mismatch de plazos, el estrechamiento o falta de acceso a los mercados -incluyendo la venta de activos- y el comportamiento del cliente.

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Activos líquidos -EBA-

Posted on abril 3, 2017noviembre 6, 2019
byMirai Advisory

Será obligatorio para todas las entidades crediticias de la Unión Europea cumplir con un ratio del 100% a partir de enero de 2018, un año antes de la fecha planteada por el Comité de Basilea. Sin embargo, la mayoría de las entidades ya están cumpliendo con este requerimiento.

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¿Qué es lo que preocupa al regulador de modo que ha establecido las guías de mínimos para el ILAAP/ICAAP?

Posted on febrero 27, 2017noviembre 6, 2019
byJulián Fernández Antón

El regulador está haciendo bien su trabajo, ha fijado los estándares de medición para su proceso de supervisión, ha definido métricas de liquidez -LCR, NSFR- y ha desarrollado los principios que se deben aplicar para el cálculo de capital interno por IRRBB.

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Instituto para la Protección al Ahorro Bancario

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Instituto para la protección al ahorro bancario

Posted on febrero 13, 2017noviembre 6, 2019
byIrwing Arroyo

Como se ha comentado en múltiples entradas, la crisis financiera global de 2007 – 2008 desencadenó una serie de ajustes en los sistemas bancarios. La evolución de la crisis mostró la importancia de mantener la confianza de los depositantes en los sistemas financieros y el rol fundamental de los sistemas de seguro de depósitos en el mantenimiento de dicha confianza.

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Additional Liquidity Monitoring Metrics -ALMM- (cont.)

Posted on noviembre 28, 2016noviembre 6, 2019
byMirai Advisory

Las Plantillas ALMM son un conjunto de herramientas adicionales a las ITS en materia de Riesgo de Liquidez, como ya definíamos en el artículo Additional Liquidity Monitoring Metrics ALMM. En él, dividíamos las plantillas en seis reportes, de los cuales explicamos tres de ellos.

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Additional Liquidity Monitoring Metrics -ALMM-

Posted on noviembre 14, 2016noviembre 6, 2019
byMirai Advisory

Las plantillas ALMM -Additional Liquidity Monitoring Metrics- definidas por la EBA se encuadran en el Proceso de Revisión y Evaluación Supervisora, SREP por sus siglas en inglés, definido por el Comité Europeo de Supervisores Bancarios -CEBS-.

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Riesgos de una entidad financiera

Posted on mayo 9, 2016noviembre 6, 2019
byÁlvaro Nieto

En Mirai Advisory creemos en la especialización como método para logar la excelencia, y por ello somos una consultora especializada en la gestión de ALM. Sin embargo, las entidades financieras…

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