¿Qué es ALM? ¿Y Riesgo Estructural?
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- byJose Padilla
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ALM
23 Publicaciones
EBA IRRBB Guidelines – Adaptación a BCBS
El pasado 31 de octubre, EBA ha dado por fin el primer paso en la adaptación de los estándares de Basilea de abril 2016, emitiendo un documento consultivo para adecuar…
Cartera de inversión en la gestión financiera de balance
En la mayor parte de los bancos comerciales, el perfil de riesgo de tipo de interés viene determinado por el balance comercial y el mismatch entre momentos de reprecio o vencimiento y plazos de referencia de las distintas partidas que componen el mismo.
Mejorar la cuenta de resultados en el medio y largo plazo con ALM
En nuestro blog ya hemos hablado largo y tendido sobre la regulación del sector bancario derivada de la grave crisis financiera iniciada a mediados de 2007, esto es, de la…
Desarrollo de la función de ALM para optimización del balance
Supongamos por un momento que somos el CEO de una entidad financiera en la actualidad. En ese caso deberíamos estar preocupados ante las dificultades para conseguir mejorar la cuenta de resultados de forma “orgánica” y, en definitiva, crear valor para el accionista a medio y largo plazo.
¿Qué es el tapering?
Hace un tiempo que el expresidente de la Reserva Federal de Estados Unidos utilizó por primera vez la palabra ‘tapering’ para referirse a la posibilidad de abandonar las medidas de estímulo cuantitativo -Quantitative Easing- de años anteriores.
¿Es rentable la cartera ALCO?
La Cartera ALCO es la principal herramienta que disponen las áreas de ALM para gestionar los riesgos estructurales. Digo la principal porque no es la única, aunque desde luego es el eje del artículo de hoy.
¿Qué es lo que preocupa al regulador de modo que ha establecido las guías de mínimos para el ILAAP/ICAAP?
El regulador está haciendo bien su trabajo, ha fijado los estándares de medición para su proceso de supervisión, ha definido métricas de liquidez -LCR, NSFR- y ha desarrollado los principios que se deben aplicar para el cálculo de capital interno por IRRBB.
Una visión práctica de la nueva normativa sobre capital por IRRBB
Prácticamente finalizado el “tsunami” regulatorio en respuesta a los problemas de liquidez que han aflorado durante la crisis, el regulador ha vuelto a abordar una vieja preocupación, cómo es la de crear un marco de supervisión del riesgo de tipo de interés de balance.
Valor en riesgo o value at risk -VaR- (cont.)
Una vez definido el VaR y sus principales parámetros en una entrada anterior, el objetivo de esta nueva entrada es llevar a cabo un análisis sobre los principales modelos existentes…