Additional Liquidity Monitoring Metrics -ALMM- (cont.)

Las Plantillas ALMM son un conjunto de herramientas adicionales a las ITS en materia de Riesgo de Liquidez, como ya definíamos en la entrada Additional Liquidity Monitoring Metrics ALMM. En ella, dividíamos las plantillas en seis reportes, de los cuales explicamos tres de ellos.

En esta entrada, vamos a explicar cuál es el objetivo y estructura de los restantes, así como su similitud con los Estados LQ del Banco de España.

C69.00 – Prices for Various Lengths of Funding

Su objetivo es conocer el saldo total de todas las transacciones vivas por producto de financiación y los precios medios pagados por la entidad para obtener la financiación en cada uno de los tramos temporales establecidos.

Su estructura se divide en:

  • Retail deposits
  • Unsecured wholesale deposits
  • Secured funding
  • Senior unsecured securities
  • Covered bonds
  • Asset backed securities including ABCP

C70.00 – Roll – Over of Funding

Su objetivo es identificar la capacidad de la entidad para renovar su financiación mediante el análisis del volumen de fondos de financiación que vencen, renuevan y la nueva financiación obtenida para cada uno de los intervalos temporales establecidos.

Su estructura se divide en función del tipo de financiación:

  • Retail deposits
  • Unsecured wholesale deposits
  • Secured funding
  • Total funding

C71.00 – Concentration of Counterbalancing Capacity by Issuer / Counterparty

Su objetivo es analizar la concentración de las principales contrapartidas o emisores para los productos de activo o líneas de liquidez otorgadas a la entidad, así como el valor del colateral entregado y el riesgo crediticio de éstas.

Su estructura se divide en:

  • Los diez mayores emisores o contrapartidas de activos libres de gravamen o líneas de liquidez no comprometidas
  • El resto de emisores o contrapartidas

Similitudes entre ALMM y Estados LQ

Las plantillas ALMM propuestas por la EBA se asemejan a los Estados LQ de Banco de España que pudimos ver en una entrada anterior en nuestro blog de Mirai Advisory. A continuación se muestra una tabla donde se puede observar la similitud entre ambas plantillas:

ALMM LQ
C66.00 – Maturity Ladder

LQ2.1 – Escalera de Vencimientos Residuales Contractuales. Flujos de Efectivo

LQ2.2 – Escalera de Vencimientos Residuales Contractuales. Liquidez Disponible

C67.00 – Concentration of Funding by Counterparty LQ4.1 – Concentración de Financiaciones Recibidas de Contrapartes de Pasivo
C68.00 – Concentration of Funding by Product Type LQ3.2 – Emisiones y Titulizaciones en Proceso
C69.00 – Prices of Various Legths of Funding LQ5 – Coste de la Financiación Nueva
C70.00 – Roll-Over of Funding No existe LQ relacionado
C71.00 – Concentration of Counterbalancing Capacity No existe LQ relacionado

Como se puede observar, las entidades financieras que actualmente estén reportando los Estados LQ de Banco de España gozan de información en la que apoyarse para cumplir con los requerimientos regulatorios de las Additional Liquidity Monitoring Metrics -ALMM-.

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